W sprawie udziału srebra w optymalnym portfelu inwestycyjnym

Srebrny Instytut powiedział, że wielkość takiego udziału wynosi 4-6%. Dane te pochodzą z wiodącej firmy konsultingowej.

Według nowego badania przeprowadzonego przez Oxford Economics, wiodącą niezależną firmę konsultingową, srebro, będącą specjalną klasą aktywów, należy uznać za strategiczną inwestycję w portfelu składającym się z różnych aktywów. Firma uważa, że inwestorzy skorzystają znacząco z przydziału 4-6% kapitału na srebro w portfelu. Jest to znacznie powyżej obecnej wielkości inwestycji w srebro dokonywanych przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

Nowy raport firmy, „Znaczenie srebra dla portfela wielofunkcyjnego”, który został zlecony przez Srebrny Instytut, zbadał wolumeny dostosowanych do ryzyka zysków portfela w oparciu o różny udział srebra w portfelu.

W celu ustalenia potencjalnych długoterminowych korzyści płynących z posiadania srebra w portfelu analitycy z „Oxford Economics” porównali historyczne plony srebra z szeregiem tradycyjnych klas aktywów, w tym zapasów, obligacji, złota i innych towarów, od stycznia 1999 r. do czerwca 2022 r. W rezultacie stwierdzono, że srebro ma stosunkowo niską korelację historyczną z klasami aktywów innymi niż złoto, co wskazuje na ważną rolę srebra jako narzędzia dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Ponadto firma wskazała na potrzebę inwestowania w srebro, wraz ze złotem, w portfel wielofunkcyjny poprzez prowadzenie dynamicznych symulacji optymalizacji portfela. Modelowanie zostało przeprowadzone w celu osiągnięcia maksymalizacji rentowności skorygowanej o ryzyko portfela o różnych aktywach podlegających różnym ograniczeniom w celu pokrycia różnych postaw na ryzyko inwestorów. Autorzy stwierdzili, że w określonym okresie historycznym optymalna objętość srebra w portfelu wynosi 4-6%.